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上交所修订股票期权试点风控管理办法

来源:中国证券报    编辑:金果    发布时间:2019-11-21    

       上交所20日消息,为进一步规范股票期权试点业务,加强风险管理,保护期权交易当事人的合法权益,上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司对《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司股票期权试点风险控制管理办法》进行了修订,向社会公开征求意见。

       此次修订内容主要为:一是完善期权虚值表述,明确开仓保证金公式中的期权虚值按照合约标的前收盘价计算,维持保证金公式中的期权虚值按照合约标的收盘价计算。二是增加权利仓强行平仓规定,将权利仓纳入强行平仓的实施范围,并明确权利仓强行平仓的实施原则。三是调整持仓限额规定。出于为日后上交所跨市场品种预留空间的考虑,将个人投资者持有的权利仓对应的总成交金额不得高于“该投资者证券账户过去6个月日均持有沪市证券市值的20%”调整为“该投资者证券账户过去6个月日均持有证券市值的20%”。四是调整限开仓标准,由“单个合约品种相同到期月份的未平仓认购期权”变更为“单个合约品种相同到期月份的非虚值未平仓认购期权”。

责任编辑:金果


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